几种矩阵分解算法: LU分解,Cholesky分解,QR分解,SVD分解,Jordan分解

矩阵分解是将矩阵拆解为数个矩阵的乘积,可分为三角分解、满秩分解、QR分解、Jordan分解和SVD(奇异值)分解、非负矩阵分解等,常见的有三种:1)三角分解(Triangular Factorization),2)QR 分解法 (QR Factorization),3)奇异值分解 (Singular Value Decomposition)。

1.LU分解

三角分解(LU分解):是矩阵分解的一种,可以将一个矩阵分解为一个单位下三角矩阵和一个上三角矩阵的乘积(有时是它们和一个置换矩阵的乘积)。LU分解主要应用在数值分析中,用来解线性方程、求反矩阵或计算行列式。

2. LDLT分解法

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